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广东浆纸交易所风险控制管理办法

发布时间:2021-11-08 13:17:55

广东浆纸交易所风险控制管理办法
(2020年版)
第一章.总则
第一条.为了保障广东浆纸交易所 (以下简称“交易所”)现货交易的正常进行,加强交易风险管理,维护交易各方的合法权益,根据中华人民共和国国家标准颁布的《大宗商品电子交易规范》(GB/T18769—2003)以及交易所制定的《广东浆纸交易所现货交易管理办法》制定本办法。
第二条.交易所、会员、合作机构必须遵守本办法。
第二章.履约保证制度
第三条.交易所实行履约保证制度。履约保证方式为履约准备金、实物担保和电子仓单。
第四条.履约保证制度是指为保障会员间合同的顺利、全面履行须冻结的各种形式的钱款货物。其中包括但不限于履约准备金、实物担保、电子仓单。本交易所有权根据会员信用等级等实际情况调整履约保证的比例。
第五条.为控制出现极端的交易情况,交易所有权提高履约准备金标准。
第六条.如遇法定节假日休市时间较长,交易所有权根据市场情况在休市前调整现货订单履约准备金标准。
第三章.内控制度
第七条.交易所的会员在交易系统内运营巨额资金和有价货物,为确保会员的合法权益,本交易所提供安全、可靠、高效的电子交易系统,在支持会员顺利完成交易、结算等相关业务的同时,保证会员的交易、结算及资金等的安全。
第八条.资金结算及出入的安全措施
1.账户安全管理
交易所指定监管银行作为会员资金的监管机构,会员注册时须在交易所指定的监管银行开立监管账户,用于款项划拨;同时与交易所、监管银行签署相关的三方监管协议。交易所对会员存入指定专用资金账户的资金实行分账管理,为每一会员设立明细账户。
2.结算及出入金安全管理
银行会员按日序时登记核算每一会员的交收货款、履约准备金、交易手续费、交收手续费、仓储费、入库费、出库费、运输费等明细变动情况。交易所同时编制《会员对账单》,于交易所每个交易日16:00开始结算对账,完成交易结算工作后,会员可以在下一交易日查询到《会员对账单》。交易所对会员的出入金实行审核和审批制度,并通过监管银行监管资金的实际划转。
交易所交易系统同时提供统计查询功能,为会员提供查询手段和汇总结果,以便会员及时发现交易安全问题。交易所的统计查询主要包括:会员资金查询、成交查询、仓单清单、交收查询、出入金统计等。会员通过上述统计查询功能,及时监控自己的各种交易、仓单、交收和资金状态。

第四章.风险监测系统
第九条.交易所违规处理类型主要体现为:账号锁定、账号受限、账号冻结等。
1.账号锁定:在一天之内累计登录错误达到5次,账号将被系统锁定24小时,锁定期间,账号无法登录。
2.账号受限:处于交易异议中的账号,将被系统限制部分权限。交收确认后,账号受限状态将予以解除。拒绝交收后,交易进入违约环节,账号将直接进入冻结状态。
3.账号冻结:账号可以登录、查询、报表生成,但不可以进行其它业务操作。达到以下任何一项条件的账号将会被系统冻结。
(1)累计进入异议达到3次以上的。
(2)处于违约环节的。
(3)采用虚假材料通过审核的。
由于第(1)条产生的冻结,会员在做出书面承诺后,账号将进入观察期。由于第(2)条产生的冻结,在违约环节完成后,由交易所手动进行相关操作。由于第(3)条产生的冻结,系统直接取消会员的所有权限,并保留追究会员的法律责任。
4.账号观察期:处于此状态下账号的功能、权限不受影响,但是保证金与交易手续费费率将会提高指定倍数。观察期时间为3~6个月不等,由交易所手动操作。顺利通过观察期后,可享受与普通会员一致的保证金与交易手续费费率。
第五章.交易争议处理办法

第六章.信息发布
第十条.交易所通过计算机交易系统、交易所官方网站和其它网站发布交易所的有关文件和数据资料,向会员提供交易行情及相关的行业综合信息。
第十一条.交易所发布的信息包括:商品名称、交收日期、结算价、成交量、各指定交收仓库经交易所核准可供交收的库容量、注册仓单数量及其增减量等其他需要公布的信息。
第十二条.信息发布应根据不同内容按实时、每日、每周、每月、每季度、每半年、每年定期发布。
第十三条.交易所、会员、监管银行、交收仓库、物流公司、质检机构不得泄露在从事同交易所有关业务中获取的商业信息,不得发布虚假的或带有误导性质的信息。
第十四条.交易所产生的交易信息归交易所所有,未公开的交易信息属于交易所的商业秘密。未经许可,任何机构和个人不得擅自使用、披露、泄露和传播。
第十五条.为交易所计算机交易系统和专业网站提供软硬件服务的专业机构必须遵守与交易所签订的有关协议,保证交易设施的安全运行和交易信息发布的及时性、准确性。
第七章.违约风险制度
第十六条.会员因在交易所交易而发生纠纷时,可自行协商解决,也可申请交易所协调解决。
第十七条.会员发布的交易指令应为其真实意愿,如果有证据证明会员违反诚实信用原则的,交易所或受损害第三方有权要求其赔偿损失。
第十八条.会员若构成交易违约,交易所有权终止其新订电子交易合同的资格;若违约方的账户资金不足弥补损失,交易所有权将其提供的担保手段或凭证变现,用变现所得赔偿损失,如有余额返还会员;仍不足弥补的,交易所将依法向其追索。若货、款转移在电子交易合同约定的交收日仍无法完成,则按《广东浆纸交易所违规违约管理办法》交收违约的规定对相关会员进行处理。
第十九条.若会员发生交收违约,交易所有权终止其新订电子交易合同的交易资格,并通知违约方会员在指定工作日内划扣违约金赔偿给守约方,在划扣违约方的赔偿金后,对守约方按照交货价结算退款或者退货,由此发生的一切损失概由违约方承担。
第二十条.若买卖双方均违约,交易所按其违约的性质分别处以相应的赔偿金作为交易所的风险准备金。
第二十一条.会员违反交易所有关规定,交易所将根据其行为性质及后果,选择采取发出警告通知、公布对其有关行为的警告、限制交易活动,拒绝向其提供服务、暂时中止或者注销其交易席位、注销会员资格等制约措施,必要时交易所可同时选择两种或两种以上的制裁措施;构成犯罪的,交易所将依法移交司法机关追究其刑事责任。
第二十二条.在本交易所签订交易合同的会员,未按规定的时间,将履约准备金、货款划转到位的则视为违约。
第二十三条.会员未按规定的时间交付货物;会员的货物质量不符合合同约定的标准;货物溢短不符合合同的约定;以及其他违反本细则的相关规定的行为均视为违约。
第二十四条.如卖方在接到开具发票的通知指定工作日后,仍未能开出增值税发票的,交易所将未结算货款的一定比例作为卖方违约补偿金返还给买方。
第二十五条.因买方原因致使卖方延迟开具发票的或导致所开发票作废,买方承担相关责任,交易所解冻相应货款至卖方,买方承担由此产生的风险及损失。
第八章.异常情况处理
第二十六条.在交易过程中,当出现以下情形之一的,交易所可以宣布市场交易进入异常情况,采取紧急措施化解风险:
(一)地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行;
(二)会员出现结算、交收危机,对市场正在产生或者即将产生重大影响;
(三)有证据证明会员违反交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响;
(四)交易所规定的其他情况。
出现前款第(一)项异常情况时,交易所可以采取调整开市收市时间、暂停交易的紧急措施;出现前款第(二)、(三)、(四)项异常情况时,交易所可以采取调整开市收市时间、暂停交易、调整履约准备金比例、限制出金等紧急措施。
第二十七条.交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时,暂停交易的期限一般不超过3个交易日。如有特殊情况,经广东浆纸交易所许可,可以延长暂停交易期限。
第二十八条.交易所宣布市场交易进入异常情况并决定采取紧急措施前将予以公告。交易所因异常情况采取的相应措施造成的损失,交易所不承担任何责任。
第九章.风险警示制度
第二十九条.交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时,可以分别采取或同时采取要求会员报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种,以警示和控制风险。
第三十条.为防范和控制市场及会员的资金风险,交易所有权根据某一电子交易合同或某一交易账号的异常交易情况,单个或集体对参与交易的会员提高电子交易合同的付款标准。
第三十一条.为保障市场稳定和会员交易安全,交易所有权根据交易的异常情况,限制相关交易权限。
第三十二条.为防范和化解市场风险,交易所有权根据实际情况,对已签订的某一交易品种电子交易合同的买卖双方或某一交易账号已签订的电子交易合同采取非常措施解除合同,以确保电子交易市场的平稳运行和顺利发展。因特殊风险由交易所强制解除合同,交易双方及本交易所互不承担责任。
第三十三条.会员对其名下自有账号在交易所成交的电子交易合同负有履行合同和承担风险的责任。
第三十四条.本交易所及交易监管单位在发现交易异常时有权利冻结交易流程。其中有权冻结合作仓库指定货物;在冻结期内,交易所须提出相关问题的解决方案,包括但不限于终止交易,判定违约赔偿。
第三十五条.出现下列情形之一的,交易所可以要求会员报告情况,或约见会员谈话,提醒风险:
1.交易价格出现异常变动;
2.会员交易行为异常;
3.会员订货量、资金变化异常;
4.会员涉嫌违规、涉及重大行政处罚、司法调查或诉讼、仲裁案件;
5.交易所认定的其他情形。
交易所要求会员报告情况的,会员应当按照交易所要求的时间、内容和方式如实报告。交易所实施谈话提醒的,会员应当按照交易所要求的时间、地点和方式认真履行。
第三十六条.发生下列情形之一的,交易所可以向全体会员发出风险提示函:
1.国内外市场交易出现异常变化;
2.会员涉嫌违规、涉及重大行政处罚、重大诉讼、仲裁案件;
3.会员交易存在较大风险;
4.交易所认定的其他可能形成风险的情形。
第十章.附则
第三十七条.违反本办法规定的,交易所按广东浆纸交易所相关管理规定处理。
第三十八条.本办法由广东浆纸交易所负责解释和修订。
第三十九条.本办法自发布之日起实施。